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华富中证100指数(410008)基金基本概况

华富中证100指数(410008)基金基本概况

本基金为被动式指数基金,本基金的标的指数为中证100指数。

本基金原则上采用完全复制指数的投资策略,即按照标的指数成股份及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。

1:资产配置策略本基金采用两层次的自上而下资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例,再按照中证100指数成份股的权重确定个股的配置比例。 2:指数化投资管理的限度和控制本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值和年平均误差最小化,日均跟踪偏离度的绝对值最大容忍值设定为%,年平均误差不得超过4%。 3:股票组合构建本基金在建仓期内,将按照中证100指数各成份股及其权重对其逐步买入。 本基金可以根据市场情况适时买入,以降低建仓成本。

4:股票组合调整本基金根据中证100指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金还将根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行适时调整。 (1)定期调整中证指数委员会每半年召开审核会议,根据指数编制规则,使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核,决定成份股审核结果(指数成份股及其权重)。

本基金将按照中证100指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。 (2)不定期调整①当中证100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 调整期间原则上定为:中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。

②如果预期中证100指数的成份股将发生调整,本基金可对投资组合进行前瞻性调整。

③本基金根据申购和赎回情况,结合现金头寸管理,调整投资股票资产配置比例。

5:成份股替代股票的选择如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本基金无法购买中证100指数某成份股或者无法按照中证100指数某成份股的权重购买足够数量的该成份股时,本基金可以根据市场情况,买入该成份股的替代股票,以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。 6:跟踪偏离的监控与管理由于成份股调整和流动性冲击等因素可能会导致基金实际组合与标的指数表现的出现偏离。

本基金每日跟踪基金实际组合与标的指数表现的偏离度,每月末、每季度末分析基金实际组合与标的指数表现的累计偏离度,并对跟踪误差等进行分析,确定跟踪误差来源,优化跟踪方案。

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